재무금융시계열예측1 시계열 (3) - Seasonality 시계열 데이터에 cyclical trend, 즉 seasonality가 있으면 non-stationary한 시계열이고, 그를 통해 분석한 시계열 모형으로 유의미한 추정치을 얻지 못하게 된다. 그래서 ARMA 모형에 seasonal frequency에 dependent한 요소를 추가하여 계절성을 잡아내고, 안정 시계열로 조정하기 위해 seasonal lags를 시차다항식 부분에 곱해준다. ex. ARMA(1,1) model when monthly seaonsality exists (s=12) $$ y_{t} = \rho y_{t-1} + u_{t}, \quad where\ |\rho| < 1 $$ 안정시계열이므로 lag polynomial 형태로 전환하면, $$ A(L)y_{t} = u_{t}, \quad.. 2020. 12. 13. 이전 1 다음