StochasticVolatilityModel1 Hetson's model 0. Stochastic Differential Equations(SDE) $$ dS_{t} = g_{1}(S_{t}, t)dt +g_{2}(S_{t},t)dz_{t} $$ => 시간의 변화($dt$)와 어떤 확률과정의 변화($dz_{t}$; Wiener Process)의 관계식으로 어떤 변수의 변화를 표현한 관계식. 이를 수치해석적 방법으로 도출하기 위한 이산변수 관계식으로 변형하면 $$ S_{t+\Delta t} -S_{t} = g_{1}(S_{t}, t)\Delta t +g_{2}(S_{t},t)(z_{t+\Delta t} - z_{t}) $$ 📚 이론적 배경이나 도출에 대해선 자세히 알려주지 않으셔서 뇌피셜로 이해한 바를 적어보자면,, 연립 미분 방정식 체계를 풀어나가는 것. 그런데 이전까지 배웠.. 2021. 12. 5. 이전 1 다음
